Swing Trading Com 3 Indicadores

TradersEdgeSystems Swing Trading Com Três Indicadores Artigo original por Donald Pendergast Código AIQ por Richard Denning Além de codificar o sistema original autorrsquos que usa as regras (ldquoBuyrdquo para entrar long e ldquoSellrdquo para sair dos longs, ldquoShortrdquo para entrar nos shorts e ldquoCoverrdquo para sair do short) , Criei um segundo sistema que usa o alcance real médio para obter o montante do breakout e também adicionou alguns filtros de tendência adicionais que usam o índice NASDAQ 100. Todas as negociações foram simuladas usando o fechamento para determinar se um showexit ocorreu e, em seguida, as negociações são inseridas no dia seguinte no aberto. O sistema modificado usa regras (ldquoBuyATRrdquo, rdquoSellATRrdquo, rdquoShortATRrdquo e ldquoCoverATRrdquo). Uma comparação das curvas de equidade é mostrada na Figura 1. Ao testar o lado curto, nem o sistema original do autorrsquos nem meu sistema modificado foram capazes de produzir resultados lucrativos, embora meu sistema modificado tenha uma perda total menor que o sistema original do autorrsquos. Legendas: Figura 1 ndash Comparação de curvas de equidade para o sistema original autorrsquos e o sistema modificado comercializando a lista de ações do NASDAQ 100 para o período 152000 a 1092013. Traders Studio Versão: artigo original de Donald Pendergast Traders Studio Code de Richard Denning Configurando Uma simulação de negociação usando o contrato de futuros SampP 500 (SP) usando dados do Pinacle. Otimizei o parâmetro emaLen que é usado para o filtro de tendência de ema e o smaLen que é usado para o comprimento médio dos altos e baixos. O valor da divisão foi definido e mantido em zero. Um gráfico de parâmetros tridimensional destes dois parâmetros é mostrado na Figura 1. O lado curto puxou os resultados e vemos que a maioria dos conjuntos de parâmetros tem um lucro negativo. No arquivo de código, eu comentei as regras do lado curto por esse motivo. O melhor conjunto de parâmetros para negociação longa é emaLen250, smaLen20, breakAmt0. Legendas: Figura 1 ndash Gráfico de otimização tridimensional para o período de 1982 a 2013, negociando o contrato do SP. Como trocar balanços com indicadores O swing trading pode ser atrativo devido aos índices de risco-recompensa potencialmente fortes disponíveis. Os balanços ocorrem em mercados de tendências e tendências. Mostramos aos comerciantes como negociar oscilações em ambos os ambientes usando dois indicadores técnicos diferentes. Quando alguém primeiro começa a aprender a negociar, theyrsquoll muitas vezes aprofunda a análise técnica. Afinal, se você pode ler um gráfico e obter idéias comerciais diretamente de informações de preços anteriores, não há necessidade de aprender qualquer coisa do lsquodifficultrsquo. As coisas como relatórios do PIB, ou leituras de inflação, ou anúncios de bancos centrais: os eventos macroeconômicos que muitas vezes ajudam a moldar a forma como esse mundo continuará a crescer. Isso é difícil apenas porque há muito disso. Muitos jovens muito brilhantes vão passar toda a vida estudando economia e, mesmo assim, eles percebem que o campo é uma ciência muito inexata (caso em questão, os caminhos de carreira de Ben Bernanke e Janet Yellen e os enigmáticos que enfrentaram em cada reunião do FOMC) . A distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta, e para a maioria dos comerciantes essa linha direta se baseia diretamente na análise técnica. E logo depois de aprender candelabros, os comerciantes geralmente começarão a se mudar para os indicadores para ajudar a interpretar essa informação do gráfico. O comércio é bastante difícil, mas quando primeiro encontrou um gráfico, a maioria dos comerciantes vê apenas um monte de linhas onduladas. O indicador pode ajudar a entender essa loucura. Os primeiros indicadores aprendidos são muitas vezes o básico. A média móvel é, muitas vezes, a primeira aprendida, porque é tão simples (e explicamos a média móvel em nosso artigo mais recente aqui) e, depois disso, os comerciantes costumam avançar para indicadores ligeiramente mais avançados e ainda lsquobasicrsquo. Esses comerciantes aprenderão como o indicador pode funcionar, e podem até mesmo colocar alguns negócios com base nesse indicador. Esta história quase sempre termina da mesma maneira que esses novos comerciantes percebem que o indicador não funciona, nem descartam essa pesquisa e avançam para estudos mais avançados. Este é um erro muito infeliz. O fato é que nenhuma ferramenta, quer seja um indicador avançado ou algo simples que você aprendeu no seu segundo dia em mercados ndash, vai perfeitamente prever o futuro. Holy grails donrsquot existe e independentemente de quão forte sua abordagem analítica é ndash qualquer comércio que você coloca pode acabar custando dinheiro. Isso acentua a importância do gerenciamento de riscos: o futuro é incerto, independentemente do quão grande de um comerciante você se torne. A diferença entre um profissional e um amador é que um profissional sabe o que fazer quando theyrsquore certo e quando theyrsquore errado, e um amateur doesnrsquot. Se você quer mais informações sobre o assunto, nosso estrategista quantitativo, o Sr. David Rodriguez, descreve a importância e a relevância do gerenciamento de riscos em nossa pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders. Então, se algum comércio traz consigo risco, e se o futuro é incerto, o que isso diz sobre a busca de lucros dos comerciantes. Isso deve ilustrar que o comércio é mais sobre probabilidades do que é sobre previsão direta com o objetivo de obter o Probabilidades no favor dos traderrsquos, mesmo que apenas um pouco de ndash e é aí que a análise técnica vem. Usando análise técnica pode permitir que os comerciantes vejam o que aconteceu em um mercado em um esforço para ter uma idéia do que pode Acontecer nesse mercado. Observe que nós não dissemos que lsquopredictrsquo ou lsquowill acontecem. rsquo O que se segue são duas maneiras pelas quais os indicadores podem ser usados ​​para procurar posições no mercado FX. O Índice de Força Relativa (Uso Ótimo: condições de intervalo) RSI é provavelmente o indicador mais descartado no planeta Terra. Enquanto as médias móveis são muitas vezes o primeiro indicador aprendido, o RSI geralmente segue de perto a seguir. E depois de um exame cuidadoso, os comerciantes muitas vezes perceberão que o RSI (como qualquer outro indicador) nem sempre está certo. Então, eles muitas vezes descartam, e seguem para investigar outros indicadores (todos com a mesma questão de não serem perfeitamente previsíveis). RSI, como qualquer outro indicador, tem vantagens e desvantagens. O RSI pode trabalhar fantástico em um intervalo como um indicador de entrada e os comerciantes podem usar isso para trocar oscilações em condições de mercado limitadas. Os comerciantes podem procurar usar o RSI de forma padrão, investigando sinais curtos quando o indicador cruza e através de rsquo70, rsquo sob a presunção de que o mercado pode estar deixando o status de lsquooverboughtrsquo enquanto investiga sinais longos com RSI cruza e acima de 30 como o mercado sai Status de lsquooversoldrsquo. Como exemplo, o gráfico abaixo mostra o mercado USDJPY de 4 horas e Irsquove delineou as possibilidades de entrada RSI relevantes (círculos vermelhos que indicam sinais curtos, com sinais indicadores que indicam verde). Como você pode ver, nem todos os sinais teriam funcionado perfeitamente aqui ndash, mas isso certamente pode colocar o comerciante em uma posição onde as probabilidades de sucesso podem estar a seu favor. Negociando o intervalo em USDJPY (gráfico de 4 horas) com RSI Criado com MarketscopeTrading Station II preparado por James Stanley Observe que nem todos esses sinais teriam funcionado, mas thatrsquos ok ndash que é esperado. Wersquore usando o passado simplesmente para ter uma idéia do que pode acontecer e, como você pode ver no gráfico acima, o Indicador de Força Relativa pode ser uma maneira fantástica de obter essas idéias em um mercado com limites de alcance. Como negociar balanços dentro de uma tendência Usando MACD Como olhamos acima, RSI pode ser uma maneira fantástica de trocar os balanços dentro de um alcance. Mas o fato da questão é que a maioria dos comerciantes evita intervalos como se estivessem infestados de peste bubônica. Então, eu seria negligente neste artigo se eu não me referisse às mais desejadas das três condições de mercado: a tendência. Muitos comerciantes adoram as tendências, e os motivos são bastante lógicos. Se essa tendência persistir, o comerciante pode fazer uma quantidade significativa mais do que tiveram que arcar com risco ao entrar na posição. Isso retorna a esse fator de risco e recompensa que foi mencionado como sendo tão importante na pesquisa Traços de comerciantes bem-sucedidos. Mas, assim como vimos no nosso artigo Tendências de ação de preço, os comerciantes têm o incômodo constante de encontrar pontos de entrada otimizados dentro de uma tendência. Porque itrsquos não é o suficiente para simplesmente passar por muito tempo porque a tendência é lsquoup, rsquo é que nem queremos vender cegamente apenas porque wersquove determinou a tendência de ser lsquodown. rsquo Não, queremos fazê-lo da maneira que pode nos trazer o Maiores probabilidades de sucesso: então, ao comprar uma tendência ascendente, queremos olhar para lsquobuy lowrsquo e lsquosell high. rsquo, percebo que isso pode parecer muito lógico, e eu também percebo que o que constitui lsquolowrsquo e lsquohighrsquo são medidas relativas que muitos Novos comerciantes podem lutar, então é aqui que um indicador pode ajudar. Uma pergunta comum aqui é lsquowhich indicador funciona bestrsquo Há uma infinidade de indicadores que podem funcionar lsquobestrsquo aqui realmente depende apenas da aplicação. Lembre-se de que ndash o futuro é incerto. Um indicador é simplesmente uma maneira de ter uma idéia do que pode acontecer com base no que aconteceu. Para usar um indicador para negociar oscilações dentro de um ambiente de tendências, wersquore vai precisar de algum tipo de filtro para nos ajudar a determinar qual direção trocar a tendência. Um filtro comum para esta causa é a média móvel de 200 dias, pois muitos bancos de investimento e hedge funds em todo o mundo usam esse indicador para o mesmo propósito. Se os preços estão acima da média móvel de 200 dias, os comerciantes determinam a tendência de ser lsquoup, rsquo, caso em que eles procuram oportunidades para comprar. Depois que a tendência foi determinada como lsquoup, rsquo o comerciante pode então procurar um sinal para iniciar a posição longa, antecipando a tendência de retomar sua trajetória anterior. Um lsquotriggerrsquo comum para este objetivo é o indicador MACD, e se o seu gosto em aprender mais sobre o uso do MACD como um ndash de disparador de entrada, discutimos isso neste artigo. Na imagem abaixo, a Wersquore examinou o GBPUSD no ano passado, em que o par viu uma tendência rápida, levando os preços a partir da 1.5500 vizinhança, até 1,7000. A média móvel de 200 dias foi aplicada e está mostrando em vermelho neste gráfico de 4 horas abaixo. O MACD também foi aplicado, usando as configurações de 21, 55 e 9 períodos, respectivamente, e quando o MACD cruza e supera a linha de sinal ndash, uma posição longa é considerada. Como esta é uma estratégia de tendências, o sinal curto de MACD (MACD cruzando para baixo e abaixo da linha de sinal) é usado apenas para fechar a posição longa. Nenhuma posição curta é iniciada aqui porque a tendência é classificada como lsquoup. rsquo Tabela GBPUSD de 4 horas (com média móvel de 200 dias) Usando entradas MACD Trend-Side Criadas com MarketscopeTrading Station II preparada por James Stanley Como você pode ver acima, Nem todos os sinais teriam funcionado perfeitamente. Mas nesta tendência de um ano em GBPUSD, os comerciantes tiveram inúmeras oportunidades para saltar no lado longo quando os preços eram lsquolow, rsquo e depois fechar as posições depois que os preços se elevaram. --- Escrito por James Stanley Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. James está disponível no Twitter JStanleyFX Você gostaria de melhorar o seu FX Education DailyFX lançou recentemente a DailyFX University, que é completamente gratuita para todos e todos os comerciantes. O CHARTIST Swing Trading com três indicadores 032913 10:03:01 AM PST por Donald Pendergast Você deve começar algum lugar. Milhares de sistemas de negociação estão disponíveis no mercado hoje, alguns são relativamente baratos para comprar ou alugar, enquanto outros custam vários milhares de dólares ou mais. Esses sistemas podem basear-se em vazamentos de volatilidade, fluxos médios móveis, redes neurais, otimização genética, osciladores e regressão linear. Mas, independentemente de quão simples ou elegante seja a lógica de negociação para um sistema, tudo o que importa são suas respostas às duas perguntas a seguir: a lógica dos sistemas é baseada em uma dinâmica de mercado observável (com meus próprios olhos e gráfico de preços) que se repete novamente E novamente vou ficar confortável ao comercializar este sistema nos mercados com dinheiro real na linha Se você pode responder honestamente quotyesquot às duas primeiras perguntas, você também pode querer fazer uma terceira pergunta, que é: com base no custo dos sistemas e Taxas de manutenção contínuas (taxas de atualização, taxas de dados, treinamento e assim por diante) é rentável para o tamanho da minha conta comercial, os custos de comissão e os mercados negociados. Se você respondeu as três perguntas honestamente, você pode aprender a se tornar um comerciante consistentemente rentável, Mesmo se você usar um sistema simples que você possa criar usando indicadores padrão encontrados em praticamente todas as plataformas de troca comercial (e seus próprios olhos). UM SISTEMA SIMPLES E VISUAL Este é um olhar sobre o meu quottrading simples e com base visual com o sistema trendquot que não é otimizado, não ajustado e não é mais fácil de construir e manter. O ingrediente-chave para o sucesso na negociação com este modelo é você. Porque não há indicadores de mercado secretos ou ferramentas de previsão que possam garantir o sucesso comercial. Mas este modelo de negociação sem custo que é fácil de construir ajudará você a permanecer no bom caminho com a disciplina mental e emocional necessária para aprender a negociar lucrativamente. Depois disso, você pode querer ajustá-lo melhor, obtendo educação em outras dinâmicas de mercado, como análise de força relativa, técnicas de gerenciamento de dinheiro, estudos de ciclo de preços ou análise de ondas. OS CANDIDATOS DIREITOS Antes de começar, você precisa primeiro localizar ações e ETFs que tendem a fazer movimentos regulares e regulares de swing e tendências (para cima ou para baixo e, de preferência, equilibrados em longos períodos de tempo) se você espera alcançar sucesso com isso sistema. Em outras palavras, procure ações voláteis (high-beta), de alto volume de setores e grupos industriais que tendem a fazer uma lágrima bullishbearish várias vezes por ano e que não passam muito tempo cortando em funks sem direção. Os estoques rápidos e com base em notícias, mineração, finanças ou energia, provavelmente serão bons motivos de caça para questões tão desejáveis, que provavelmente você deseja evitar mercados lentos, como estoques de serviços elétricos ou outros problemas de serviço público altamente regulamentados que tendem a negociar dentro de Pequenos intervalos na maioria das vezes. U NO, DOS, TRES O gráfico diário do Citigroup (C) na Figura 1 mostra o modelo de negociação de três indicadores que foi criado usando três indicadores padrão na TradeStation 9.1 (veja a Figura 2): Uma média móvel exponencial de 50 dias (azul EMA Linha) Uma média móvel simples de cinco dias dos máximos diários (linha de ouro SMA) Uma média móvel simples de cinco dias dos mínimos diários (linha vermelha SMA) FIGURA 1: MODELO DE NEGOCIAÇÃO DE TRÊS INDICADORES. Neste gráfico diário de amostra do Citigroup (C), das quatro maiores entradas de comércio longo, duas fechadas para um ganho, uma resultou em uma pequena perda, e o último comércio ainda está aberto, também com um ganho decente até à data . Tomar entradas quando sua direção está alinhada com o viés de tendência da EMA de 50 períodos parece ser efetiva em testes históricos. FIGURA 2: FORMATANDO SEUS INDICADORES. Aqui está um exemplo de como você pode formatar suas três médias móveis. As plataformas de gráficos técnicas mais populares também permitem uma customização semelhante das médias móveis simples e exponenciais. A lógica de negociação é muito simples: vá por muito tempo quando o preço excede a média móvel superior (ouro) dos máximos diários por cinco carrapatos (0,05) e a barra de preços antes da interrupção da média móvel superior fechou acima do azul de 50 dias EMA. (Nota: se você negociar ações de baixo preço ou de alto preço, você pode querer diminuir o aumento do parâmetro de cinco ticks, conforme necessário, uma vez que cinco carrapatos em um estoque 300 são um valor de filtro de entrada muito menor do que cinco carrapatos em 40 ações, então Ajuste em conformidade). Uma vez que você estiver em um longo comércio, use a média móvel inferior (vermelha) dos mínimos diários como sua perda de parada inicial durante a vida do comércio. Os comerciantes agressivos podem usar o mínimo da barra de entrada como a parada inicial, mas isso às vezes resultará em paradas prematuras e implicará comissões extras e o esforço dos comerciantes mais recentes deve usar a linha vermelha como a parada inicial para manter as coisas simples. As regras para entrada curta são simplesmente o inverso da configuração de entrada longa. P RETTY SIMPLE, HUH O que você construiu é um sistema básico de negociação de momentumbreakout que leva uma entrada na mesma direção que a tendência do gráfico diário intermediário (conforme definido pela EMA de 50 dias). Tal como acontece com muitos sistemas baseados em swingtrend, você raramente, se alguma vez, chegará perto do exato baixo ou alto antes de uma grande inversão de tendência. Em vez disso, você poderá tirar pedaços modestos de cada movimento de balanço decente que irrompe na mesma direção que as dinâmicas de intermediário que estão alimentando o estoque progressivamente mais alto ou mais baixo. Isso fará de você um milhão de dólares negociando a AAPL no próximo ano. Não é provável, a menos que você esteja bem financiado, mas o método parece funcionar bem em todo o volume de negócios de alto volume (ou seja, um milhão de ações por dia no período anterior de 50 dias ) Estoques que fazem regularmente movimentos poderosos e tendências. Traga este modelo nas tabelas diárias de suas empresas favoritas de energia, tecnologia, banco regional, linha aérea, construtor de casas ou mineração de metais preciosos e veja se você pode localizar um punhado de candidatos comerciais de uma variedade de setores diversos para trocar usando isso método. Se eles tendem bem, mantenha-os, se não, mergulhe-os e procure um estoque que tenha um histórico de longo prazo de movimentos de tendência regular. Essa é a beleza deste sistema que você se torna o árbitro final do que, quando e como comercializar os mercados através de: Usando um sistema básico, não-optimizado, baseado em uma dinâmica do mercado duradoura, na mesma direção que a principal tendência. Gráfico e, dentro de um minuto ou dois, pode determinar se um estoque ou ETF é um bom candidato comercial potencialmente lucrativo. K EEP APRENDIZAGEM Eu não quero que você tenha a ideia de que este é o maior sistema de negociação já elaborado e que você vai ser o novo quotking do hillquot em seu clube ou no chatroom. Mas, como você já construiu um modelo lógico de momentumbreakout, usando este modelo de sistema, agora você pode fazer o tempo para ler seus zines de negociação favoritos e interagir com outros participantes do mercado como um comerciante competente e lucrativo que procura aprimorar sua vantagem do mercado e não como Um novato perpetuamente difícil que não parece se conformar com um método ou sistema de negociação específico para trabalhar. Você também estará construindo sua autoconfiança, pois você analisa visualmente os estoques para encontrar aqueles que são mais adequados para fazer parte do seu estágio de longo prazo de ações dignas de swingtrend para usar com seu sistema de negociação simples, lógico e direto - Um que é fácil de entender e fácil de construir em praticamente qualquer plataforma de troca comercial. Com tudo isso dito, aqui estão alguns dos resultados hipotéticos da negociação do Citigroup com este método desde o início de 2012: Resultados Hipotéticos do Comércio Teste comercial: 23 de janeiro de 2012 - 12 de fevereiro de 2013 em dados diários 10.000 alocações hipotéticas por sinal comercial ( Comissões e derrapagens não incluídas) Número de negociações fechadas: 21 Negociações compridas: 15 Negociações curtas: 6 Vitórias: 47,62 Fator de lucro: 3,77 Média. Comércio: 191,48 Avg. Vencedor: 692,90 Avg. Perdedor: 167.09 Maior vencedor: 1.659 Maior perdedor: (385) Relação média. Winavg. perda. 4.15 Max. Redução do capital de comércio fechado. 18.57 Máximo vencedores consecutivos: 4 Máximos perdedores consecutivos: 3 O sistema está atualmente em um longo comércio iniciado em 1 de fevereiro de 2013, que está acima de 3,81 a partir do fechamento em 12 de fevereiro de 2013, que não está incluído nas estatísticas acima. M OVING FORWARD, LENTAMENTE Os resultados dos testes simulados não são muito pobres, o sistema ganhou dinheiro em ambos os lados do mercado, embora mais do lado longo. A redução do comércio fechado foi decente, e o fator de lucro foi excepcionalmente bom. Os vencedores eram muito maiores do que os perdedores em média, e não havia quotcatastrophicquot perdendo trades - uma grande vantagem. Isso significa que o modelo tem um bom controle geral de riscos, mesmo que permita ganhar comércios espaço de respiração suficiente para se desenvolver. Claro, esta é apenas uma estratégia de troca de amostras e ninguém sabe se continuará a funcionar tão bem como no futuro, mas você pode alterá-lo, ajustá-lo, automatizá-lo, adicionar várias saídas ou apenas executá-lo Como é, certificando-se de selecionar um universo adequado, diversificado de ações ou ETFs para negociá-lo com. Tente usar um EMA mais longo ou mais curto como sua linha de confirmação de tendência. Considere usar, por exemplo, uma EMA de 21 ou 30 dias para gerar mais oportunidades de negociação, ou talvez uma EMA de 80 ou 100 dias para diminuir um pouco as coisas. Você pode realizar muito da mesma coisa, aumentando as médias móveis dos altos e baixos diários, também. Você pode até mesmo controlar as alocações de dólares, limitando seu risco de conta máximo para talvez 2 por comércio ou 0,75 a 1 por comércio se você estiver negociando com um portfólio de seis ou mais ações. As possibilidades de desenvolvimento deste sistema são limitadas apenas pela compreensão dos mercados financeiros, habilidades comerciais, imaginação, criatividade, tamanho da conta e nível de confiança. Gráficos: TradeStation 9.1 (TradeStation Securities) Donald Pendergast estudou gráficos de preços técnicos e dinâmicas de mercado há mais de 30 anos e teve mais de 1.000 artigos sobre análise técnica, desenvolvimento de sistemas de negociação e configurações de gráficos de alta probabilidade publicados em diversas publicações de investimento comercial desde 2008. Pendergast oferece sinais de comércio do mundo real para uma cesta de oito estoques de mineração de ouro GoldSilver e também oferece análises personalizadas de alta qualidade para ações dos EUA. Ele pode ser alcançado em 904 303-4814, em lineartradingsysgmail, ou através de seu site em sites. googlesitegoldandsilverstockssignals.